Question 1

Что такое кластерный график (Footprint Chart)

Accepted Answer

Обычная свеча показывает четыре цены и общий объём: выросла цена за 15 минут или упала и сколько всего наторговали. Кто покупал, кто продавал и на каком уровне прошёл основной объём, по свече не видно.
Кластерный график (Footprint Chart, он же футпринт или просто кластеры) режет свечу на ценовые уровни и на каждом пишет два числа: слева рыночные продажи на этом уровне, справа рыночные покупки. Такие графики пришли из анализа потока ордеров (Order Flow, ордерфлоу) на классических фьючерсах, а для фьючерсов и спота BTC, ETH и других монет они работают точно так же.
Рыночная сделка — это сделка тейкера (Taker), который бьёт по чужим лимитным заявкам. Рыночная покупка (Taker Buy) забирает заявки с лучшего аска, рыночная продажа (Taker Sell) бьёт в лучший бид. Мейкеры (Maker), которые стоят лимитками и ждут исполнения, сюда не попадают. Цену двигают именно те, кто готов заплатить спред ради немедленного входа.
Пример: свеча красиво выросла, но в кластерах на верхних уровнях почти нет рыночных покупок, а максимальный объём прошёл в нижней половине. Значит, последний отрезок роста никто не догонял, цену могли вытолкнуть стопы шортистов, и продолжение роста не гарантировано. По одной свече этого не увидеть.

Question 2

Как читать кластерный график (футпринт)?

Accepted Answer

В каждой ячейке два числа, их принято записывать как бид × аск (Bid × Ask). Слева объём, прошедший по биду, то есть рыночные продажи; справа объём по аску, то есть рыночные покупки. Сравнивайте их по уровням: где продавали, где покупали и где прошёл основной объём свечи.
Переключатель «Монеты / Сумма» на панели инструментов меняет единицы. В узких ячейках числа сокращаются до 52, 5.2, .45 или 1.2K, а если ячейка ещё уже, в ней остаётся одно число — сумма бида и аска (в режиме «Ср. сделка» — средний размер сделки по обеим сторонам). Точное значение видно при наведении курсора на ячейку.

Question 3

Что означают цвета ячеек?

Accepted Answer

Цвет показывает, какой стороны в ячейке больше: покупок — зелёный, продаж — красный, если разница меньше 10%, ячейка серая. Чем ярче ячейка (в светлой теме — чем темнее), тем большая доля объёма свечи прошла на этом уровне, поэтому скопления объёма видны с первого взгляда. В меню «Цвета» можно сменить палитру и общую яркость ячеек.

Question 4

Что такое POC и зона стоимости (Value Area)?

Accepted Answer

POC (Point of Control, точка контроля) — уровень с максимальным объёмом в свече, он обведён золотой рамкой. Зона стоимости (Value Area) — диапазон вокруг POC, в который укладывается 70% объёма свечи. Верхняя граница называется VAH, нижняя VAL; зона нарисована тонкой вертикальной линией между свечой и ячейками.
Если включена «Миграция POC» (POC Migration), POC соседних свечей соединяются линией: вверх зелёной, вниз красной. Так видно, куда смещается центр объёма.

Question 5

Что такое дисбаланс и стек дисбалансов?

Accepted Answer

Дисбаланс (imbalance) считается по диагонали: покупки в ячейке сравниваются с продажами на уровень ниже, продажи — с покупками на уровень выше. Если перевес больше порога (по умолчанию 300%), число выделяется жирным и цветом: на этом уровне одна сторона заметно агрессивнее.
Три и больше дисбаланса подряд в одну сторону — это стек дисбалансов (stacked imbalance). Такая зона обводится и тянется вправо цветной полосой, пока следующие свечи не пройдут её целиком; список таких зон есть во вкладке «Зоны дисбаланса». Стек на покупку часто работает как поддержка, стек на продажу — как сопротивление.

Question 6

Что такое незавершённый аукцион и голый POC?

Accepted Answer

Если на хае свечи прошли и покупки, и продажи, аукцион там не завершён (unfinished auction), и цена часто возвращается его дотестировать; на лое то же самое. Пока цена не прошла такой уровень, он продлевается вправо серым пунктиром.
Непротестированный, или голый POC (naked POC), — это POC, к которому цена после закрытия свечи больше не возвращалась. Он продлевается золотым пунктиром, и его часто считают уровнем, который притягивает цену.

Question 7

Как отмечаются крупные сделки?

Accepted Answer

Ячейки крупных сделок оцениваются по числу сделок: если средний размер сделки в ячейке в 3 раза и более превышает средний по свече, ячейка отмечается.
Отдельные сделки от 5 млн $, зафиксированные CoinGlass (за последние 30 дней и новые по мере появления), рисуются кружками рядом со свечой, в которой они прошли: покупки справа, продажи слева, размер зависит от суммы в USD. Это реальные сделки.

Question 8

Чем отличаются режимы отображения кластеров?

Accepted Answer

«Бид × Аск»: продажи и покупки в каждой ячейке. «Delta»: только покупки минус продажи. «Объём»: горизонтальная полоса в каждой ячейке, по сути профиль объёма самой свечи. «Сделки»: сколько сделок прошло на уровне. «Ср. сделка»: средний размер сделки. При том же объёме меньше сделок и крупнее средняя сделка означают, что работает крупный игрок.

Question 9

Откуда данные и как часто они обновляются?

Accepted Answer

Из записей сделок бирж, которые собирает CoinGlass: сколько тейкеры купили и продали на каждой цене и за сколько сделок, примерно на 90 дней назад. Свечи и открытый интерес берутся с той же пары.
На фьючерсах футпринт формирующейся свечи приходит несколько раз в секунду, на споте обновляется каждые 3 секунды. Каждые 10 секунд последние 3 свечи, включая открытый интерес (OI), сверяются заново, а закрытая свеча больше не меняется.

Question 10

Какие биржи и пары поддерживаются?

Accepted Answer

Фьючерсы: бессрочные USDT-контракты (perpetual) на Binance, OKX и Bybit, а также бессрочные USD-контракты на Hyperliquid. Спот: пары к USDT на Binance, OKX и Bybit, а также пары к USD на Coinbase. Есть и два агрегата — фьючерсный и спотовый, которые объединяют несколько бирж в один футпринт.
В списке пар — самые торгуемые монеты каждой биржи, таймфреймы от 1 минуты до 4 часов; любую другую монету можно найти, введя её в поиск кнопки выбора пары, — по монете, бирже, фьючерсам или споту.

Question 11

Как управлять графиком?

Accepted Answer

Перетаскивание сдвигает график, колесо мыши масштабирует относительно курсора, перетаскивание вверх-вниз по правой оси цены меняет масштаб по вертикали, двойной клик возвращает вид по умолчанию. Клик по свече открывает справа детали по каждому её уровню, а границу между основным графиком и панелями можно двигать вверх и вниз. Режим отображения, метки и цвета сохраняются в браузере.

Question 12

Что такое поглощение (absorption)?

Accepted Answer

Продавали много, но цену не продавили: рыночные продажи съели лимитные покупатели снизу. Сигнал срабатывает, когда больше 30% рыночных продаж свечи прошло в самом нижнем отрезке, а закрылась свеча в верхней части. Этот участок обводится на графике, сигнал бычий. Наверху всё зеркально: покупки упёрлись в лимитного продавца, сигнал медвежий.

Question 13

Что такое пойманные трейдеры (trapped traders)?

Accepted Answer

Это те, кто зашёл по рынку не в ту сторону. Цена выносит хай последних 5 свечей, наверху проходит много рыночных покупок, то есть пробой догоняют, но в следующие 3 свечи нового хая нет, и цена возвращается в нижнюю часть свечи пробоя. Купившие на хаях оказываются в ловушке и, скорее всего, будут выходить по стопу. На графике это сигнал «Ловушка лонгов», уровни отмечаются рамкой со штриховкой; так обычно выглядит ложный пробой, он же бычья ловушка. На проливе всё зеркально: «Ловушка шортов».

Question 14

Какие бывают дивергенции дельты?

Accepted Answer

Дивергенция по экстремумам сравнивает два соседних хая: цена обновила максимум, а кумулятивная дельта (CVD) на нём ниже. Значит, новый хай поставили не рыночные покупки. Это медвежья дивергенция (bearish divergence), два хая соединяются линией; на лоях наоборот, бычья дивергенция (bullish divergence).
Дивергенция в свече (delta divergence) смотрит на одну свечу: закрытие в плюс при отрицательной дельте, то есть продаж было больше, или закрытие в минус при положительной.

Question 15

Что такое истощение (exhaustion)?

Accepted Answer

Цена обновила максимум за 10 свечей, но на самом верху почти нет объёма, а закрытие в нижней половине свечи: покупатели, готовые брать выше, закончились. На новом лое всё зеркально.

Question 16

Почему сигналы меняются при смене таймфрейма или типа свечей?

Accepted Answer

Сигналы считаются по текущему типу свечей. Один и тот же резкий пролив с выкупом объёмные бары могут разбить на две-три свечи, и ловушка будет видна, а на 15-минутке оба движения попадут в одну свечу и превратятся в длинную нижнюю тень. Поэтому разные сигналы на разных таймфреймах — это нормально, надёжнее сверять несколько ТФ.
Вкладка «Сигналы» справа считает сигналы для трёх типов свечей: по времени, объёмных и рейндж-баров. Во вкладке «Все» они идут общим списком, под каждым указано, на каком типе он найден; клик по строке переключает тип свечей и прокручивает график к сигналу.

Question 17

Можно ли входить в сделку прямо по сигналу?

Accepted Answer

Не стоит. Сигналы просто находят типичные кластерные паттерны по фиксированным порогам и не учитывают тренд, новости и ликвидность. Используйте их как подсказку и проверяйте по ключевым уровням и старшим таймфреймам.

Question 18

Что такое объёмные и рейндж-бары?

Accepted Answer

Объёмные бары (Volume Bars): у каждого бара одинаковый объём, например новый бар каждые 2 000 BTC. В активном рынке баров много, в тихом мало, и в каждом кластере примерно одинаково информации. Рейндж-бары (Range Bars): у каждого бара фиксированный размах от хая до лоя, например 200 долларов, и во флэте новые бары не появляются.
Оба типа собираются из минутных кластеров и закрываются, когда порог пройден, поэтому бар может его немного превысить. Пока выбран один из них, список таймфреймов недоступен.

Question 19

Как читать профиль объёма (горизонтальные объёмы) и VWAP?

Accepted Answer

Профиль объёма (Volume Profile, он же VPVR или горизонтальные объёмы) суммирует объём всех свечей на экране по уровням цены. Серым показана часть вне зоны стоимости, синим — внутри неё, самая яркая строка — POC; VAH и VAL, границы зоны стоимости, продлеваются пунктиром на основной график. При сдвиге и масштабировании профиль пересчитывается.
VWAP (Volume Weighted Average Price) — средневзвешенная по объёму цена. Расчёт начинается заново каждый день в 03:00 МСК (00:00 UTC), внешние полосы — ±1 и ±2 стандартных отклонения.

Question 20

Что показывают панели Delta, кумулятивной дельты и изменения OI?

Accepted Answer

Delta — рыночные покупки минус рыночные продажи за свечу, плюс означает, что покупатели агрессивнее. Кумулятивная дельта складывает дельты свечей от левого края экрана, это и есть CVD (Cumulative Volume Delta, кумулятивная дельта объёма): по ней видно, подтверждают ли рыночные сделки движение цены. На панели объёма столбцы в 2 раза и больше выше среднего подсвечены синим.
Изменение OI — прирост или снижение открытого интереса за свечу, есть только у фьючерсов. Цена растёт и OI растёт — обычно заходят новые лонги. Цена растёт, а OI падает — рост чаще идёт на закрытии шортов, и запас хода у него обычно меньше.

Question 21

Что значит «≈» на панелях и в таблице?

Accepted Answer

Максимальная/минимальная дельта — это наибольшее и наименьшее значение, которого дельта достигала внутри свечи. Фьючерсные свечи, сформированные при открытой странице, когда живой поток был подключён всё время, измеряются по присланным данным; более ранние свечи и свечи спота оцениваются по пути цены и помечаются ≈.
В таблице статистики по одному столбцу на свечу, чем насыщеннее цвет, тем больше значение. При включённом профиле объёма столбец под ним показывает итоги по видимой области.

Question 22

Как считается сводка по биржам и можно ли выбрать только часть?

Accepted Answer

Фьючерсный агрегат объединяет бессрочные контракты Binance, OKX, Bybit и Hyperliquid, спотовый — спот Binance, Coinbase, OKX и Bybit. Внутри каждой свечи объём каждой биржи выравнивается по цене и суммируется. Coinbase и Hyperliquid котируются в USD, поэтому сначала сдвигаются на спред USD/USDT. Свечи и цена берутся с первой биржи в списке, открытый интерес — сумма по биржам.
Когда выбран агрегат, кнопка бирж рядом с парой позволяет оставить только некоторые, например только Binance и OKX.

Question 23

Как сделать скриншот графика?

Accepted Answer

Нажмите «Скриншот» на панели инструментов: текущий вид сохранится в двойном разрешении, с парой, таймфреймом, ценой и временем. Можно дорисовать стрелки, рамки, круги и текст, затем скопировать картинку или скачать PNG. Если хотите показать только один тип сигналов, сначала отключите остальные в меню «Метки».

Футпринт-график ADA

КластерыADA · Binance перп · 15m

Другие инструменты

Кластеры других монет

Частые вопросы

Что такое кластерный график (Footprint Chart)

Чтение графика

Данные и управление

Сигналы

Инструменты