Криптовалюты Лонги vs Шорты

Taker Buy / Sell Лонг / Шорт Ratio представляет собой соотношение между объёмом агрессивных покупок (taker buy) и объёмом агрессивных продаж (taker sell) за определённый период времени. Этот показатель отражает краткосрочные бычьи или медвежьи настроения среди трейдеров и в основном используется для краткосрочного анализа. Объём taker buy относится к агрессивным рыночным покупкам и может рассматриваться как приток капитала. Объём taker sell относится к агрессивным рыночным продажам и может рассматриваться как отток капитала. Интерпретация индикатора: Более высокий объём taker buy указывает на сильное бычье настроение на рынке. Более высокий объём taker sell указывает на чёткое медвежье настроение, при котором большое количество трейдеров активно открывают шорт-позиции.

Этот показатель обычно называется соотношением Лонг / Шорт на основе количества аккаунтов. Он измеряет долю аккаунтов с чистыми лонг-позициями по сравнению с аккаунтами с чистыми шорт-позициями среди всех пользователей с открытыми позициями, при этом каждый аккаунт учитывается только один раз. Интерпретация индикатора: Основная ценность данного показателя заключается в выявлении склонностей розничных трейдеров по сравнению с крупными участниками рынка. Как известно, общий номинальный объём лонг- и шорт-позиций на рынке всегда равен. Когда общий объём позиций одинаков, но количество держателей различается, это означает, что сторона с большим числом участников имеет меньший средний размер позиции — как правило, за счёт розничных трейдеров — тогда как сторона с меньшим числом участников имеет больший средний размер позиции, обычно доминируемый крупными игроками или институциями. Когда соотношение Лонг / Шорт на основе аккаунтов становится достаточно высоким, это часто указывает на то, что розничные трейдеры в целом склоняются к лонг-позициям, тогда как институции и крупные трейдеры могут быть больше ориентированы на шорт-позиции. Например, если соотношение Лонг / Шорт на основе аккаунтов равно 1,5, это не означает, что капитал на стороне лонг превышает капитал на стороне шорт. Общий номинальный объём лонг- и шорт-позиций всегда одинаков. Это означает лишь то, что количество аккаунтов с лонг-позициями в 1,5 раза больше количества аккаунтов с шорт-позициями, при том что общий размер позиций с обеих сторон остаётся одинаковым. Это указывает на большее количество лонг-участников с меньшим средним размером позиций — вероятно, розничных трейдеров — и меньшее количество шорт-участников с более крупными позициями, что говорит о более высокой доле крупных игроков.

Соотношение Exchange Top Trader Account Лонг / Шорт измеряет долю аккаунтов с чистыми лонг-позициями по сравнению с аккаунтами с чистыми шорт-позициями среди крупнейших держателей позиций на бирже. Топ-трейдеры обычно определяются как пользователи, входящие в верхние 20 % по балансу маржи, при этом каждый аккаунт учитывается только один раз. Интерпретация индикатора: В торговле криптовалютными фьючерсами топ-трейдеры, как правило, обладают более высоким уровнем профессионализма по сравнению с розничными трейдерами. Их торговое поведение и чувствительность к рыночным трендам также значительно более развиты. В результате отслеживание позиций ведущих трейдеров может быть особенно полезным для розничных участников. Однако важно учитывать, что некоторые крупные трейдеры и институциональные инвесторы используют деривативы в основном для целей хеджирования, компенсируя риски спотового рынка. Поэтому данный показатель следует всегда анализировать в сочетании с общей рыночной ситуацией и самостоятельным анализом.

Соотношение Exchange Top Trader Position Лонг / Шорт отражает долю общего объёма лонг- и шорт-позиций, удерживаемых топ-трейдерами на бирже. Топ-трейдеры обычно определяются как пользователи, входящие в верхние 20 % по балансу маржи. Интерпретация индикатора: Этот показатель позволяет розничным трейдерам более наглядно наблюдать изменения реальных позиций ведущих трейдеров и помогает выявлять ключевые моменты для открытия, сокращения или закрытия позиций.

Соотношения Лонг / Шорт на рынке криптодеривативов в первую очередь являются индикаторами настроений, отражающими взгляды и действия трейдеров. Более высокое значение обычно указывает на бычий настрой рынка, тогда как более низкое значение свидетельствует о медвежьем настроении. Рынок криптодеривативов по своей природе представляет собой среду «большие игроки поглощают мелких», где розничные трейдеры рискуют быть переигранными крупными участниками. Например, когда соотношение Лонг / Шорт на основе аккаунтов становится чрезмерно высоким и сторона лонг переполнена, рынок может развернуться в противоположную сторону, что приведёт к снижению цен. Именно поэтому многие трейдеры следят за соотношением Лонг / Шорт по аккаунтам Bitcoin, чтобы понять, как крупные игроки оценивают направление рынка. На любом рынке стабильную прибыль получает лишь небольшое меньшинство. Как говорил Уоррен Баффет: «Бойтесь, когда другие жадны, и будьте жадны, когда другие боятся».

CoinGlass предоставляет через API несколько наборов данных соотношения Лонг / Шорт, охватывающих различные аспекты рыночного позиционирования и поведения трейдеров, включая: 💰 Taker Buy/Sell Лонг / Шорт Ratio — Отражает соотношение между активными ордерами на покупку (Лонг) и активными ордерами на продажу (Шорт), обеспечивая наиболее наглядное представление о краткосрочном торговом импульсе. 👉 Документация API Crypto Лонг / Шорт Ratio CoinGlass 🏦 Exchange Account Лонг / Шорт Ratio — Измеряет соотношение лонг- и шорт-аккаунтов на каждой бирже, помогая оценить настроение розничных трейдеров и рынка в целом. 👉 Документация API Bitcoin Лонг / Шорт Ratio CoinGlass 🐋 Top Trader Account Лонг / Шорт Ratio — Отслеживает соотношение лонг- и шорт-позиций среди крупных трейдерских аккаунтов, отражая позиционный уклон крупных игроков. 👉 Документация API Top Trader Account Лонг / Шорт Ratio CoinGlass 📊 Top Trader Position Лонг / Шорт Ratio — Анализирует соотношение Лонг / Шорт на основе фактического размера позиций топ-трейдеров, обеспечивая более чёткое понимание институциональной чистой экспозиции. 👉 Документация API Top Trader Position Лонг / Шорт Ratio CoinGlass