CoinGlass Derivaten Risk Index (CDRI)

De CoinGlass Derivaten Risico-Index (CDRI) is een marktrisico-indicator ontwikkeld door het onderzoeksteam van CoinGlass, ontworpen om hefboomgebruik, handels­senti­ment en systemische liquidatierisico’s in de cryptoderivatenmarkt te kwantificeren. De CDRI levert een gestandaardiseerde risicoscore van 0 tot 100, waarbij een hogere score wijst op een steeds hetere of kwetsbaardere marktomgeving.

Door meerdere gewogen indicatoren te combineren — waaronder open interest, funding-rentes, hefboomratio’s, long-short-onevenwichten, volatiliteit en liquidatievolumes — biedt de CDRI een realtime momentopname van het marktrisico, geschikt voor handels­risicobeheer, kwantitatieve strategie­ontwikkeling en productintegratie. CDRI (CoinGlass Derivaten Risico-Index) is een neutraal risicoscoringsysteem dat is gebaseerd op marktstructuur (zoals hefboomgebruik, sentiment en liquidaties), niet op prijstrends. Een hogere CDRI geeft aan dat de derivatenmarkt een instabiele fase is ingegaan waarin zowel long- als shortposities een verhoogd liquidatierisico dragen. Wanneer de CDRI zich op een hoog niveau bevindt, duidt dit op geconcentreerde hefboomwerking en extreem sentiment — de markt bevindt zich in een “high-stakes zone” en de prijsvolatiliteit neemt toe. De kans op liquidaties aan beide kanten (longs én shorts) wordt dan aanzienlijk groter. Belangrijk: Hoog risico ≠ Bearish signaal. Zelfs tijdens een sterke opwaartse trend zal de risic指数 dalen zodra de structurele stress wordt verlicht (bijv. shortposities worden geliquideerd, funding-rentes normaliseren). Casestudy: 28 februari 2024 De CDRI was al opgelopen tot in de extreme zone (>80), wat wees op excessieve hefboomwerking en een overvolle consensus in het sentiment. Toch brak Bitcoin door naar een nieuwe high en veroorzaakte zowel short squeezes als agressief long-jagen. Dit resulteerde in een klassieke “dual-side liquidation candle”: lange wick aan zowel de boven- als onderkant, waarbij longs en shorts tegelijk werden uitgestopt. Naarmate shortposities werden geliquideerd en hefboom werd afgebouwd, daalde de CDRI snel. De risic指数 daalde niet door een koersdaling, maar omdat de marktstructuur gezonder werd.

CDRI is gebaseerd op de volgende zeven kernrisico-indicatoren:

Total Open Interest (OI): Reflects overall leverage volume. Rapid increases signal potential overheating.

Financieringstarief: Geeft de kosten weer van het aanhouden van long- of shortposities; extreme positieve of negatieve tarieven gaan vaak trendomkeringen vooraf.

Gemiddelde hefboomratio: Meet de risicobereidheid van traders bij zowel retail- als institutionele accounts.

Lang/Kort-ongelijkheid: Toont directionele overbezetting; sterke bias (bijv. 90% long) duidt op geconcentreerd liquidatierisico.

Impliciete volatiliteit: geeft de marktverwachting van toekomstige prijsschommelingen weer; hogere volatiliteit duidt op meer onzekerheid en schokrisico.

24u Liquidatievolume: een toename van gedwongen liquidaties duidt op systeemstress en risicovrijgave.

Volume-heatverandering: pieken in Volume duiden vaak op FOMO- of paniekfasen.

Alle indicatoren worden genormaliseerd (0–100) en gewogen om de uiteindelijke CDRI-score te berekenen.

Terminal-dashboard: Toon marktrisicozones met intuïtieve, kleurgecodeerde meters (bijv. groen/geel/rood).

Strategie-risicobeheersing: Gebruiken als kwantitatieve factor om in-/uitstaplogica te bepalen.

Voor intraday traders:

Monitor kortetermijnrisico’s en pas stop-loss-posities dynamisch aan.

Identificeer signalen van hoge volatiliteit om extreme koersbewegingen te vermijden.

Voor kwantitatieve strategen:

Integreren als een dynamische factor in risk-parity-portefeuilles.

Gebruik als kern van mean-reversionstrategieën die door risicocyclus worden aangedreven.

Voor institutionele beleggers:

Gebruiken als referentie voor macro-risicoblootstelling.

Voer stresstests en VaR-simulaties op portefeuilleniveau uit.

Monitor voor beleggerssentiment:

Help gebruikers overdreven hebzucht- of paniekfasen te herkennen.

Media & analyse:

Dient als een betrouwbare thermometer voor sentiment en risico in rapporten over de derivatenmarkt.

Huidige CDRI-score: 83 (Extreem risico)

De markt vertoont duidelijke hefboomopbouw; het wordt aangeraden zware richtingsposities te vermijden en dynamische trailing stops te gebruiken.

Real-time API (REST ondersteund)

Grafiek-widgets en metercomponenten

Commerciële licenties en terminal-integraties

De CoinGlass Derivaten Risk Index (CDRI) en alle gerelateerde inhoud op deze pagina dienen uitsluitend ter informatie en vormen geen investerings-, financiële of handelsadviezen.

CoinGlass is niet aansprakelijk voor beslissingen of uitkomsten die voortkomen uit het gebruik van deze index, waaronder financiële verliezen, volatiliteits­effecten of indirecte gevolgen. Gebruikers dienen marktrisico’s volledig te begrijpen en zelfstandig te oordelen wanneer zij op CDRI vertrouwen voor trading of strategieontwikkeling.

Daarnaast zijn CDRI en het bijbehorende presentatieplatform niet betrokken bij tokenuitgifte, verkoop of enige vorm van fondsenwerving. Het heeft geen verband met ICO’s, IEO’s, airdrops of andere gerelateerde financieringsmechanismen.

CoinGlass behoudt zich het recht voor om de indexdienst op elk moment bij te werken, aan te passen, op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.