Question 1

กราฟ Footprint คืออะไร?

Accepted Answer

แท่งเทียนปกติให้ราคาสี่ค่าและวอลุ่มหนึ่งตัวเลข ว่า 15 นาทีที่ผ่านมาปิดขึ้นหรือลง และมีการซื้อขายเท่าใด แต่บอกไม่ได้ว่าใครซื้อ ใครขาย หรือราคาใดมีการซื้อขายมากที่สุด
กราฟ Footprint (เรียกอีกอย่างว่ากราฟ Order Flow หรือ bid/ask footprint) แบ่งแท่งเทียนแต่ละแท่งเป็นระดับราคาและแสดงตัวเลขสองตัวในแต่ละระดับ ด้านซ้ายคือวอลุ่มที่ถูกขายอย่างก้าวร้าวที่ราคานั้น ด้านขวาคือวอลุ่มที่ถูกซื้ออย่างก้าวร้าว เทรดเดอร์ฟิวเจอร์สใช้มันวิเคราะห์ Order Flow มานาน และอ่านได้แบบเดียวกันบน BTC, ETH รวมถึงสัญญา Perpetual และคู่สปอตคริปโตอื่น ๆ
ก้าวร้าวหมายถึงฝั่ง Taker ของการซื้อขาย การซื้อแบบ Market ที่กินคำสั่งขายคือการซื้อของ Taker การขายแบบ Market ที่ชน Bid คือการขายของ Taker ส่วน Maker ซึ่งคำสั่ง Limit รอการจับคู่อยู่ในสมุดคำสั่งจะไม่นับ ราคาเคลื่อนไหวเพราะมีคนยอมจ่ายสเปรดเพื่อให้ได้รับการจับคู่ทันที
สมมติว่าแท่งเทียนสีเขียวที่แข็งแกร่งปิดใกล้จุดสูงสุด เมื่อแยกดูจะพบว่าระดับบนสุดไม่กี่ระดับแทบไม่มีการซื้อของ Taker ขณะที่วอลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในครึ่งล่างของแท่ง ไม่มีใครไล่ซื้อช่วงขาขึ้นสุดท้าย น่าจะเป็น Short ที่โดนสต็อปลอส และการเคลื่อนไหวนี้อาจเหลือแรงไม่มาก แท่งเทียนธรรมดาบอกสิ่งนี้ไม่ได้

Question 2

อ่านตัวเลขบนกราฟ Footprint อย่างไร

Accepted Answer

แต่ละระดับอ่านเป็น Bid × Ask ตัวเลขด้านซ้ายคือวอลุ่มที่ซื้อขายที่ราคา bid หมายถึงการขายของ taker ตัวเลขด้านขวาคือวอลุ่มที่ซื้อขายที่ราคา ask หมายถึงการซื้อของ taker
ปุ่มสลับ "Coin / USD" บนแถบเครื่องมือใช้เปลี่ยนหน่วย เมื่อเซลล์แคบลง ตัวเลขจะถูกย่อเป็น 52, 5.2, .45 หรือ 1.2K หากแคบกว่านั้นอีก แต่ละเซลล์จะแสดงตัวเลขเดียวคือผลรวมของ bid และ ask (ในโหมดขนาดเฉลี่ย จะเป็นขนาดเทรดเฉลี่ยของทั้งสองฝั่ง) วางเมาส์เหนือเซลล์เพื่อดูค่าที่แน่นอน

Question 3

สีบนกราฟ Footprint หมายถึงอะไร

Accepted Answer

แต่ละเซลล์ใช้สีตามฝั่งที่ซื้อขายมากกว่าที่ราคานั้น: สีเขียวเมื่อฝั่งซื้อครองตลาด สีแดงเมื่อฝั่งขายครองตลาด สีเทาเมื่อทั้งสองฝั่งต่างกันไม่เกิน 10% ยิ่งเซลล์สว่างมาก (เข้มขึ้นในธีมสว่าง) สัดส่วนวอลุ่มของแท่งนั้นก็ยิ่งมาก ทำให้เห็นได้ทันทีว่าวอลุ่มกระจุกตัวอยู่ที่ใด เปลี่ยนสีหรือความเข้มโดยรวมได้ที่ "สี"

Question 4

POC และ value area บนกราฟ Footprint คืออะไร

Accepted Answer

Point of Control (POC) คือระดับราคาที่มีวอลุ่มมากที่สุดในแท่ง โดยมีกรอบสีทอง Value area (VAH/VAL) เริ่มจาก POC และขยายขึ้นลงจนครอบคลุม 70% ของวอลุ่มในแท่ง ขอบบนคือ value area high (VAH) และขอบล่างคือ value area low (VAL) ซึ่งวาดเป็นเส้นแนวตั้งบางๆ ระหว่างแท่งเทียนกับเซลล์
เมื่อเปิด "การเคลื่อนของ POC" จุด POC ของแท่งที่ต่อเนื่องกันจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน เป็นสีเขียวเมื่อ POC ขยับขึ้น และสีแดงเมื่อขยับลง ทำให้เห็นว่าวอลุ่มกำลังเคลื่อนไปทางใด

Question 5

Imbalance และ stacked imbalance คืออะไร

Accepted Answer

Imbalance (หรือ bid/ask imbalance) อ่านในแนวทแยง: การซื้อที่ระดับหนึ่งเทียบกับการขายที่ระดับต่ำลงไปหนึ่งขั้น และการขายที่ระดับหนึ่งเทียบกับการซื้อที่ระดับสูงขึ้นไปหนึ่งขั้น เมื่อฝั่งหนึ่งมากกว่าอีกฝั่งตามอัตราส่วนที่ตั้งไว้ (ค่าเริ่มต้น 300%) ตัวเลขจะเป็นตัวหนาและมีสี หมายความว่าฝั่งนั้นรุกหนักกว่าอย่างชัดเจนที่ราคานั้น
Imbalance ฝั่งเดียวกันตั้งแต่สามระดับติดกันขึ้นไปจะเป็น stacked imbalance ซึ่งจะมีกรอบและลากยาวไปทางขวาเป็นแถบสีจนกว่าจะมีแท่งถัดไปที่ซื้อขายผ่านทั้งโซน Stacked imbalance ฝั่งซื้อมักทำหน้าที่เป็นแนวรับ และฝั่งขายเป็นแนวต้าน

Question 6

Unfinished auction และ naked POC คืออะไร

Accepted Answer

หากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีการซื้อขายที่จุดสูงสุดของแท่ง แสดงว่าการประมูลด้านบนยังไม่จบ นั่นคือ unfinished auction (การประมูลที่ยังไม่เสร็จ) และราคามักจะกลับมาทดสอบอีกครั้ง จุดต่ำสุดก็เช่นเดียวกัน จนกว่าราคาจะซื้อขายผ่านระดับเหล่านี้ไป ระดับเหล่านี้จะลากยาวไปทางขวาเป็นเส้นประจุดสีเทา
Naked POC (หรือ virgin POC หรือ nPOC) คือ POC ที่ราคายังไม่เคยกลับมาแตะเลยนับจากนั้น จะลากยาวไปทางขวาเป็นเส้นประจุดสีทอง และเทรดเดอร์มักจับตาเป็นระดับที่ราคามีแนวโน้มถูกดึงกลับมา

Question 7

เทรดขนาดใหญ่ถูกทำเครื่องหมายบน Footprint อย่างไร

Accepted Answer

เซลล์เทรดขนาดใหญ่ประเมินจากจำนวนเทรด: เมื่อขนาดเทรดเฉลี่ยของเซลล์ใดสูงตั้งแต่ 3× ของค่าเฉลี่ยในแท่งขึ้นไป เซลล์นั้นจะถูกทำเครื่องหมาย
เทรดเดี่ยวมูลค่า $5M ขึ้นไปที่ CoinGlass บันทึกไว้ (ย้อนหลัง 30 วัน และเทรดใหม่ทันทีที่เกิดขึ้น) จะแสดงเป็นวงกลมข้างแท่งที่เกิดเทรดนั้น ฝั่งซื้ออยู่ทางขวา ฝั่งขายอยู่ทางซ้าย และขนาดวงกลมตามมูลค่า USD ทั้งหมดนี้เป็นเทรดจริง

Question 8

Bid × Ask, Delta, วอลุ่ม, จำนวนเทรด, ขนาดเฉลี่ย: ต่างกันอย่างไร

Accepted Answer

Bid × Ask แสดงวอลุ่มขายและซื้อในแต่ละเซลล์ Delta แสดงเฉพาะการซื้อลบการขาย วอลุ่มวาดแถบแนวนอนในแต่ละเซลล์ ซึ่งทำหน้าที่เป็น volume profile ของแท่งเทียนนั้นเอง จำนวนเทรดแสดงว่ามีการเทรดเกิดขึ้นกี่ครั้ง ขนาดเฉลี่ยแสดงขนาดเทรดเฉลี่ย: ที่วอลุ่มเท่ากัน จำนวนเทรดน้อยกว่าและค่าเฉลี่ยสูงกว่ามักบ่งชี้ว่ามีผู้เล่นรายใหญ่เข้ามา

Question 9

ข้อมูล Footprint มาจากไหน และอัปเดตบ่อยแค่ไหน

Accepted Answer

มาจากบันทึกการเทรดของกระดานเทรดต่างๆ ที่ CoinGlass เก็บไว้: taker ซื้อและขายไปเท่าไรที่แต่ละราคา และใช้เทรดกี่ครั้ง ย้อนหลังประมาณ 90 วัน แท่งเทียนและ Open Interest มาจากคู่เทรดเดียวกัน
สำหรับฟิวเจอร์ส Footprint ของแท่งที่กำลังก่อตัวจะถูกส่งหลายครั้งต่อวินาที สำหรับ Spot จะรีเฟรชทุก 3 วินาที ทุก 10 วินาที 3 แท่งล่าสุดรวมถึง Open Interest (OI) จะถูกปรับยอดใหม่อีกครั้ง และเมื่อแท่งปิดแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงอีก

Question 10

รองรับกระดานเทรดและคู่เทรดใดบ้าง

Accepted Answer

ฟิวเจอร์ส: สัญญา Perpetual USDT (perps) บน Binance, OKX และ Bybit รวมถึง USD perps บน Hyperliquid Spot: คู่เทรด USDT บน Binance, OKX และ Bybit รวมถึงคู่เทรด USD บน Coinbase และยังมีข้อมูลรวมสองแบบ คือ ฟิวเจอร์สรวม และ Spot รวม ซึ่งรวมหลายกระดานเทรดไว้ใน Footprint เดียว
รายการคู่เทรดแสดงเหรียญที่มีการเทรดมากที่สุดของแต่ละกระดานเทรด ในไทม์เฟรมตั้งแต่ 1m ถึง 4H พิมพ์ในช่องค้นหาของปุ่มคู่เทรดเพื่อค้นหาเหรียญอื่นใดก็ได้ ตามเหรียญ กระดานเทรด ฟิวเจอร์ส หรือ Spot

Question 11

ใช้งานกราฟอย่างไร

Accepted Answer

ลากเพื่อเลื่อน เลื่อนล้อเมาส์เพื่อซูมรอบเคอร์เซอร์ ลากขึ้นหรือลงบนแกนราคาเพื่อปรับสเกลแนวตั้ง และดับเบิลคลิกเพื่อรีเซ็ต คลิกที่แท่งเพื่อแสดงทุกระดับราคาในแผงด้านขวา และลากเส้นแบ่งระหว่างกราฟหลักกับแผงย่อยเพื่อปรับขนาด โหมดการแสดงผล เครื่องหมาย สี และการตั้งค่าอื่นๆ จะถูกบันทึกไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ

Question 12

Absorption ใน order flow คืออะไร

Accepted Answer

ผู้ขายเทขายใส่ bid อย่างหนักแต่กดราคาลงต่อไม่ได้ เพราะผู้ซื้อแบบ passive ที่ตั้ง limit order อยู่ด้านล่างรับไว้ทั้งหมด เกณฑ์คือ: การขายของ taker อย่างน้อย 30% ของแท่งอยู่ในส่วนต่ำสุดของแท่ง แต่แท่งกลับปิดใกล้จุดสูงสุด โซนนั้นจะถูกวงไว้บนกราฟเป็นสัญญาณขาขึ้น กรณีกลับด้านที่จุดสูงสุดคือแรงซื้อถูกผู้ขายดูดซับ ซึ่งเป็นสัญญาณขาลง

Question 13

Trapped traders (เทรดเดอร์ที่ติดกับดัก) คืออะไร

Accepted Answer

เทรดเดอร์ที่ไล่ตามราคาแล้วไปอยู่ผิดฝั่ง ราคาทะลุจุดสูงสุดของ 5 แท่งพร้อมแรงซื้อของ taker หนาแน่นในระดับบนๆ คนจึงไล่ตาม breakout แต่ภายใน 3 แท่งราคาทำจุดสูงสุดใหม่ไม่ได้และร่วงกลับลงไปในส่วนล่างของแท่งนั้น ผู้ซื้อกลุ่มนี้จึงติดกับดักและมีแนวโน้มจะขายเพื่อตัดขาดทุน กราฟจะตีกรอบลายเส้นทแยงรอบราคาที่ติดกับดัก ซึ่งมักอ่านว่าเป็น breakout หลอก กรณีกลับด้านหลังการหลุดแนวลงคือ Short ที่ติดกับดัก

Question 14

Delta divergence มีสองประเภทอะไรบ้าง

Accepted Answer

Swing divergence เปรียบเทียบ swing high สองจุดที่ต่อเนื่องกัน: ราคาทำ high ที่สูงขึ้น แต่ Cumulative Delta (CVD) ในช่วงนั้นต่ำลง แสดงว่า high ใหม่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยแรงซื้อของ taker นี่คือ divergence ขาลง และกราฟจะเชื่อม high ทั้งสองจุด ที่ swing low กรณีกลับด้านคือ divergence ขาขึ้น
Divergence แท่งเดียว (delta divergence) ดูเพียงแท่งเดียว: แท่งปิดขึ้นแต่ Delta เป็นลบ หมายถึงแรงขายของ taker มากกว่า หรือแท่งปิดลงแต่ Delta เป็นบวก

Question 15

Exhaustion ใน order flow คืออะไร

Accepted Answer

ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 10 แท่ง แต่ส่วนบนสุดของแท่งแทบไม่มีวอลุ่มและแท่งปิดในครึ่งล่าง: ผู้ซื้อที่พร้อมไล่ราคาหมดแรงแล้ว นี่คือ buyer exhaustion (แรงซื้อหมด) กรณีกลับด้านที่จุดต่ำสุดใหม่คือ seller exhaustion (แรงขายหมด)

Question 16

ทำไมสัญญาณจึงเปลี่ยนไปตามไทม์เฟรมหรือประเภทแท่ง

Accepted Answer

สัญญาณคำนวณจากแท่งที่คุณกำลังดูอยู่ ลองนึกถึงการเทขายรุนแรงแล้วฟื้นตัวหนึ่งครั้ง: แท่งแบบวอลุ่มอาจแบ่งช่วงร่วงและช่วงเด้งออกเป็นสองถึงสามแท่งและจับเทรดเดอร์ที่ติดกับดักได้ ขณะที่แท่งเทียน 15m จะรวมทั้งสองช่วงไว้ในแท่งเดียวที่แสดงแค่ไส้ล่างยาว สัญญาณที่ต่างกันในไทม์เฟรมต่างกันเป็นเรื่องปกติ และการดูหลายไทม์เฟรมเทียบกันจะให้ภาพที่น่าเชื่อถือกว่า
รายการ "สัญญาณ" ด้านขวาคำนวณทั้งสามประเภทแท่ง (เวลา วอลุ่ม และช่วงราคา) และแสดงรวมกันใน "ทั้งหมด" โดยแต่ละรายการมีป้ายบอกประเภทแท่งที่มา คลิกรายการใดเพื่อสลับไปยังประเภทแท่งนั้นและข้ามไปยังสัญญาณนั้น

Question 17

เทรดตามสัญญาณ Footprint เพียงอย่างเดียวได้หรือไม่

Accepted Answer

ไม่แนะนำ สัญญาณเหล่านี้เพียงช่วยค้นหารูปแบบ Footprint ทั่วไปโดยอัตโนมัติด้วยเกณฑ์ตายตัว โดยไม่คำนึงถึงเทรนด์ใหญ่ ข่าว หรือสภาพคล่อง ให้ใช้เป็นการแจ้งเตือน และยืนยันด้วยระดับราคาสำคัญและไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่า

Question 18

แท่งวอลุ่มและแท่งช่วงราคา (volume bars และ range bars) คืออะไร?

Accepted Answer

แท่งแบบวอลุ่ม (volume bars): แต่ละแท่งมีวอลุ่มเท่ากัน เช่น หนึ่งแท่งต่อ 2,000 BTC แท่งจะเกิดเร็วเมื่อตลาดคึกคักและเกิดช้าเมื่อตลาดเงียบ แต่ละ Footprint จึงมีปริมาณข้อมูลใกล้เคียงกัน แท่งแบบช่วงราคา (range bars): แต่ละแท่งมีระยะจากสูงสุดถึงต่ำสุดเท่ากัน เช่น $200 จึงไม่มีแท่งใหม่เกิดขึ้นขณะที่ราคาแกว่งอยู่ในช่วง
ทั้งสองแบบสร้างจากข้อมูล Footprint 1 นาที และปิดแท่งเมื่อถึงเกณฑ์ ดังนั้นแท่งอาจเกินเกณฑ์ไปเล็กน้อย เมื่อเลือกแบบใดแบบหนึ่ง เมนูดรอปดาวน์ไทม์เฟรมจะถูกปิดใช้งาน

Question 19

อ่านโปรไฟล์วอลุ่มและ VWAP อย่างไร?

Accepted Answer

Volume profile (VPVR, Volume Profile Visible Range) รวมวอลุ่มของทุกแท่งบนหน้าจอตามระดับราคา สีเทาคือนอก value area สีน้ำเงินคือภายใน แถวที่สว่างที่สุดคือ POC และ VAH/VAL ระบุขอบของ value area ซึ่งลากต่อเข้าไปในกราฟหลักเป็นเส้นประ จะคำนวณใหม่เมื่อคุณเลื่อนหรือซูม
VWAP (Volume Weighted Average Price) รีเซ็ตทุกวันเวลา 00:00 UTC แถบด้านนอกคือ ±1 และ ±2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Question 20

อ่านแผง Delta, Delta สะสม และการเปลี่ยนแปลง OI อย่างไร?

Accepted Answer

Delta คือการซื้อของ Taker ลบการขายของ Taker ในแต่ละแท่ง ค่าบวกหมายความว่าผู้ซื้อก้าวร้าวกว่า Delta สะสมจะรวม Delta ทีละแท่งตั้งแต่แท่งซ้ายสุดบนหน้าจอ ซึ่งทำให้มันคือ CVD (Cumulative Volume Delta) และแสดงว่าราคากับโฟลว์ของ Taker เคลื่อนไหวไปด้วยกันหรือไม่ ในแผงวอลุ่ม แท่งที่มีค่า 2× ของค่าเฉลี่ยขึ้นไปจะถูกไฮไลต์เป็นสีน้ำเงิน
การเปลี่ยนแปลง OI คือการเปลี่ยนแปลงของ Open Interest ต่อแท่ง เฉพาะฟิวเจอร์สเท่านั้น ราคาขึ้นพร้อม OI เพิ่มมักหมายถึงมีการเปิด Long ใหม่ ราคาขึ้นแต่ OI ลดลงบ่งชี้ว่ามีการปิด Short และการขึ้นแบบนั้นมักยืนได้ไม่นาน

Question 21

“≈” ในแผงและตารางสถิติหมายถึงอะไร?

Accepted Answer

Delta สูงสุด/ต่ำสุด คือ Delta สูงสุดและต่ำสุดที่เกิดขึ้นภายในแท่ง แท่งฟิวเจอร์สที่ก่อตัวขึ้นขณะเปิดหน้าเว็บอยู่และเชื่อมต่อข้อมูลสดตลอดเวลาจะวัดจากข้อมูลที่ส่งมาแบบสด ส่วนแท่งที่เก่ากว่าและแท่งสปอตจะประมาณจากเส้นทางของราคาและทำเครื่องหมาย ≈
ตารางสถิติมีหนึ่งคอลัมน์ต่อแท่ง โดยค่าที่มากกว่าจะแรเงาเข้มกว่า เมื่อเปิดโปรไฟล์วอลุ่ม คอลัมน์ด้านล่างจะแสดงยอดรวมของสิ่งที่อยู่บนหน้าจอ

Question 22

การรวมกระดานเทรดทำงานอย่างไร และฉันเลือกกระดานเทรดได้หรือไม่?

Accepted Answer

ฟิวเจอร์สรวมจะรวมสัญญา Perpetual ของ Binance, OKX, Bybit และ Hyperliquid ส่วนสปอตรวมจะรวมสปอตของ Binance, Coinbase, OKX และ Bybit ภายในแต่ละแท่ง วอลุ่มของแต่ละกระดานเทรดจะถูกจัดเรียงตามราคาแล้วรวมกัน Coinbase และ Hyperliquid เสนอราคาเป็น USD จึงถูกเลื่อนด้วยสเปรด USD/USDT ก่อน แท่งเทียนและราคามาจากกระดานเทรดแรกในรายการ ส่วน Open Interest คือผลรวมของกระดานเทรดทั้งหมด
เมื่อเลือกแบบรวม ปุ่มกระดานเทรดข้างคู่เทรดจะให้คุณเก็บไว้เพียงบางแห่ง เช่น เฉพาะ Binance และ OKX

Question 23

ถ่ายและแชร์ภาพหน้าจออย่างไร?

Accepted Answer

คลิก “ภาพหน้าจอ” ในแถบเครื่องมือ มุมมองปัจจุบันจะถูกบันทึกที่ความละเอียด 2× พร้อมคู่เทรด ไทม์เฟรม ราคา และเวลาในส่วนหัว วาดลูกศร กล่อง วงกลม หรือข้อความ แล้วใช้ “คัดลอกรูปภาพ” หรือ “ดาวน์โหลด PNG” หากต้องการโฟกัสสัญญาณประเภทเดียว ให้ปิดประเภทอื่นใน “เครื่องหมาย” ก่อน

กราฟ Footprint APT

กราฟ FootprintAPT · Binance Perpetual · 15m

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

กราฟ Footprint สำหรับเหรียญอื่น

คำถามที่พบบ่อย

กราฟ Footprint คืออะไร?

การอ่านกราฟ

ข้อมูลและการควบคุม

สัญญาณ

เครื่องมือ