Question 1

Ce este un grafic footprint?

Accepted Answer

O lumânare obișnuită vă oferă patru prețuri și un singur număr pentru volum: dacă ultimele 15 minute s-au închis în creștere sau în scădere și cât s-a tranzacționat. Nu vă poate spune cine a cumpărat, cine a vândut sau la ce preț s-a tranzacționat cel mai mult.
Un grafic footprint (numit și grafic order flow sau bid/ask footprint) împarte fiecare lumânare în niveluri de preț și afișează două numere la fiecare nivel: în stânga, volumul vândut agresiv la acel preț; în dreapta, volumul cumpărat agresiv. Traderii de futures îl folosesc de mult pentru analiza fluxului de ordine, iar pe BTC, ETH și alte contracte perpetue crypto și perechi spot se citește la fel.
Agresiv înseamnă partea de taker a unei tranzacții. O cumpărare la piață care preia oferta este o cumpărare taker; o vânzare la piață care lovește bidul este o vânzare taker. Makerii, ale căror ordine limită stau în registru așteptând să fie executate, nu contează. Prețul se mișcă pentru că cineva este dispus să plătească spreadul pentru a fi executat imediat.
Să presupunem că o lumânare verde puternică se închide aproape de maxim. Descompuneți-o și primele niveluri de sus arată aproape nicio cumpărare taker, în timp ce majoritatea volumului se află în jumătatea inferioară a lumânării. Nimeni nu a urmărit ultima etapă a creșterii; probabil au fost poziții Short scoase pe stop, iar mișcarea s-ar putea să nu mai aibă mult avânt. O lumânare simplă nu vă poate spune asta.

Question 2

Cum se citesc numerele pe un grafic footprint?

Accepted Answer

Fiecare nivel se citește ca Bid × Ask. Numărul din stânga este volumul tranzacționat la bid, adică vânzările takerilor; numărul din dreapta este volumul tranzacționat la ask, adică cumpărările takerilor.
Comutatorul „Coin / USD” din bara de instrumente schimbă unitățile. Când celulele se îngustează, numerele sunt scurtate la 52, 5.2, .45 sau 1.2K. La lățimi și mai mici, fiecare celulă afișează un singur număr: bid și ask combinate (în modul Dim. medie, dimensiunea medie a tranzacției pentru ambele părți). Treceți cu mouse-ul peste o celulă pentru a vedea valoarea exactă.

Question 3

Ce înseamnă culorile pe un grafic footprint?

Accepted Answer

Fiecare celulă este colorată după partea care a tranzacționat mai mult la acel preț: verde când domină cumpărările, roșu când domină vânzările, gri când cele două sunt la o diferență de cel mult 10%. Cu cât celula este mai luminoasă (mai închisă în tema deschisă), cu atât ponderea ei în volumul barei este mai mare, așa că vedeți dintr-o privire unde s-a concentrat volumul. Schimbați culorile sau intensitatea generală din „Culori”.

Question 4

Ce sunt POC și value area pe un grafic footprint?

Accepted Answer

Point of Control (POC) este nivelul de preț cu cel mai mare volum dintr-o bară, conturat cu auriu. Value area (VAH/VAL) pornește de la POC și se extinde în sus și în jos până când cuprinde 70% din volumul barei; marginea de sus este value area high (VAH), iar cea de jos value area low (VAL), desenate ca o linie verticală subțire între lumânare și celule.
Cu „Migrare POC” activată, POC-urile barelor consecutive sunt unite, cu verde când POC urcă și cu roșu când coboară, astfel încât vedeți în ce direcție se mută volumul.

Question 5

Ce este un imbalance și un stacked imbalance?

Accepted Answer

Un dezechilibru (imbalance, numit și bid/ask imbalance) se citește pe diagonală: cumpărările de la un nivel față de vânzările cu un nivel mai jos și vânzările de la un nivel față de cumpărările cu un nivel mai sus. Când o parte o depășește pe cealaltă cu raportul setat (implicit 300%), numărul devine îngroșat și colorat, ceea ce înseamnă că o parte a fost clar mai agresivă la acel preț.
Trei sau mai multe dezechilibre consecutive pe aceeași parte formează un stacked imbalance. Acesta primește un contur și se extinde spre dreapta ca bandă colorată până când o bară ulterioară tranzacționează prin întreaga zonă. Stivele pe partea de cumpărare acționează adesea ca suport, iar cele pe partea de vânzare ca rezistență.

Question 6

Ce este o licitație neterminată și un naked POC?

Accepted Answer

Dacă atât cumpărătorii, cât și vânzătorii au tranzacționat la maximul unei bare, licitația de acolo nu s-a încheiat. Aceasta este o licitație neterminată (unfinished auction), iar prețul revine adesea pentru a o retesta; la fel și pentru minim. Până când prețul tranzacționează dincolo de ele, aceste niveluri se extind spre dreapta ca linii gri punctate.
Un naked POC (numit și virgin POC sau nPOC) este un POC pe care prețul nu l-a mai atins de atunci. Se extinde spre dreapta ca linie aurie punctată, iar traderii îl urmăresc ca pe un nivel către care prețul tinde să fie atras înapoi.

Question 7

Cum sunt marcate tranzacțiile mari pe footprint?

Accepted Answer

Celulele cu tranzacții mari sunt estimate din numărul de tranzacții: când dimensiunea medie a tranzacției dintr-o celulă este de 3× media barei sau mai mult, celula este marcată.
Tranzacțiile individuale de $5M sau mai mult înregistrate de CoinGlass (din ultimele 30 de zile, plus cele noi pe măsură ce apar) sunt desenate ca cercuri lângă bara în care au avut loc, cumpărările în dreapta și vânzările în stânga, dimensionate după valoarea lor în USD. Acestea sunt tranzacții reale.

Question 8

Bid × Ask, Delta, Volum, Tranzacții, Dim. medie: care este diferența?

Accepted Answer

Bid × Ask afișează volumul de vânzare și de cumpărare în fiecare celulă. Delta afișează doar cumpărările minus vânzările. Volum desenează o bară orizontală în fiecare celulă, care funcționează ca profilul de volum propriu al lumânării. Tranzacții arată câte tranzacții au avut loc. Dim. medie arată dimensiunea medie a tranzacției: la același volum, mai puține tranzacții și o medie mai mare indică mai degrabă intrarea jucătorilor mari.

Question 9

De unde provin datele footprint și cât de des se actualizează?

Accepted Answer

Din înregistrările CoinGlass ale tranzacțiilor de pe exchange-uri: cât au cumpărat și vândut takerii la fiecare preț și câte tranzacții a presupus, cu un istoric de aproximativ 90 de zile. Lumânările și Open Interest provin din aceeași pereche.
La futures, footprint-ul barei în formare este transmis de mai multe ori pe secundă; la spot se actualizează la fiecare 3 secunde. La fiecare 10 secunde, ultimele 3 bare, inclusiv Open Interest (OI), sunt reconciliate din nou, iar după ce o bară se închide, nu se mai schimbă.

Question 10

Ce exchange-uri și perechi sunt acceptate?

Accepted Answer

Futures: futures perpetue USDT (perps) pe Binance, OKX și Bybit, plus perps USD pe Hyperliquid. Spot: perechi USDT pe Binance, OKX și Bybit, plus perechi USD pe Coinbase. Există și două agregate, Futures agregate și Spot agregat, care combină mai multe exchange-uri într-un singur footprint.
Lista de perechi arată monedele cele mai tranzacționate ale fiecărui exchange, pe intervale de la 1m la 4H; tastați în caseta de căutare a butonului de pereche pentru a găsi orice altă monedă, după monedă, exchange, futures sau spot.

Question 11

Cum folosești graficul?

Accepted Answer

Trageți pentru a deplasa, derulați pentru a face zoom în jurul cursorului, trageți în sus sau în jos pe axa prețului pentru a scala vertical și faceți dublu clic pentru resetare. Faceți clic pe o bară pentru a-i afișa toate nivelurile în panoul din dreapta și trageți separatorul dintre graficul principal și panouri pentru a le redimensiona. Modul de afișare, marcajele, culorile și alte setări sunt salvate în browserul dvs.

Question 12

Ce este absorbția în order flow?

Accepted Answer

Vânzătorii au lovit puternic bid-ul, dar nu au reușit să coboare prețul, deoarece cumpărătorii pasivi cu ordine limită de dedesubt au preluat totul. Regula aici: cel puțin 30% din vânzările takerilor din bară se află în partea cea mai de jos a barei, dar bara se închide aproape de maxim. Acea zonă este încercuită pe grafic ca bullish. Cazul în oglindă la maxim este cumpărarea absorbită de vânzători, ceea ce este bearish.

Question 13

Ce sunt traderii prinși în capcană (trapped traders)?

Accepted Answer

Traderi care au urmărit mișcarea și au ajuns pe partea greșită. Prețul depășește maximul ultimelor 5 bare cu cumpărări puternice ale takerilor la nivelurile superioare, așa că lumea urmărește breakout-ul; în decurs de 3 bare nu reușește să facă un nou maxim și cade înapoi în partea inferioară a acelei bare. Acei cumpărători sunt acum prinși în capcană și probabil vor vinde pentru a ieși pe stop. Graficul încadrează prețurile capcanei cu hașuri, o interpretare comună a unui fals breakout. Cazul în oglindă după o spargere în jos sunt short-urile prinse în capcană.

Question 14

Care sunt cele două tipuri de divergență Delta?

Accepted Answer

Divergența swing compară două maxime swing consecutive: prețul face un maxim mai înalt, dar Delta cumulativă (CVD) pe acel interval este mai mică, deci noul maxim nu a fost susținut de cumpărările takerilor. Aceasta este o divergență bearish, iar graficul unește cele două maxime. La minimele swing, cazul în oglindă este o divergență bullish.
Divergența pe o singură bară (delta divergence) privește o singură bară: se închide în creștere cu Delta negativă, adică mai multe vânzări ale takerilor, sau se închide în scădere cu Delta pozitivă.

Question 15

Ce este epuizarea (exhaustion) în order flow?

Accepted Answer

Prețul face un nou maxim pe 10 bare, dar vârful barei nu arată aproape deloc volum, iar bara se închide în jumătatea inferioară: cumpărătorii dispuși să urmărească prețul s-au epuizat. Aceasta este epuizarea cumpărătorilor (exhaustion); cazul în oglindă la un nou minim este epuizarea vânzătorilor.

Question 16

De ce se schimbă semnalele în funcție de interval sau de tipul de bară?

Accepted Answer

Semnalele sunt calculate pe barele pe care le vizualizați. Luați o singură prăbușire bruscă urmată de revenire: barele de volum pot împărți căderea și revenirea în două sau trei bare și pot surprinde traderii prinși în capcană, în timp ce o lumânare de 15m strânge ambele mișcări într-o singură bară care arată doar un fitil inferior lung. Semnale diferite pe intervale diferite sunt normale, iar compararea câtorva intervale una lângă alta oferă o imagine mai fiabilă.
Lista „Semnale” din dreapta rulează toate cele trei tipuri de bare (timp, volum și range) și le afișează împreună sub „Toate”, fiecare etichetat cu tipul de bară din care provine. Faceți clic pe unul pentru a trece la acel tip de bară și a sări la el.

Question 17

Se poate tranzacționa doar pe baza semnalelor footprint?

Accepted Answer

Nu este recomandat. Aceste semnale doar automatizează căutarea tiparelor footprint comune cu praguri fixe; nu țin cont de trendul general, de știri sau de lichiditate. Tratați-le ca alerte și confirmați-le cu niveluri cheie și intervale mai mari.

Question 18

Ce sunt barele de volum și barele de interval (volume bars și range bars)?

Accepted Answer

Bare de volum: fiecare bară conține același volum, de exemplu o bară la fiecare 2.000 BTC. Barele se formează rapid când piața este agitată și încet când este liniștită, astfel încât fiecare footprint conține cam aceeași cantitate de informații. Bare de range: fiecare bară acoperă aceeași distanță între maxim și minim, de exemplu $200, așa că nu se formează bare noi cât timp prețul oscilează în interiorul intervalului.
Ambele sunt construite din date footprint de 1 minut și se închid când pragul este atins, deci o bară îl poate depăși ușor. Când este selectată oricare dintre ele, meniul derulant pentru interval este dezactivat.

Question 19

Cum citiți profilul de volum și VWAP?

Accepted Answer

Profilul de volum (VPVR, Volume Profile Visible Range) adună volumul tuturor barelor de pe ecran pe niveluri de preț. Griul este în afara value area, albastrul este în interior, rândul cel mai luminos este POC, iar VAH/VAL marchează marginile value area, extinse în graficul principal ca linii întrerupte. Se recalculează când deplasați sau faceți zoom.
VWAP (Volume Weighted Average Price) se resetează în fiecare zi la 00:00 UTC; benzile exterioare sunt la ±1 și ±2 deviații standard.

Question 20

Cum citiți panourile Delta, Delta cumulativă și modificarea OI?

Accepted Answer

Delta este, pentru fiecare lumânare, diferența dintre cumpărările și vânzările takerilor; un număr pozitiv înseamnă că cumpărătorii au fost mai agresivi. Delta cumulativă adună Delta lumânare cu lumânare începând de la lumânarea cea mai din stânga de pe ecran, ceea ce o face CVD (Cumulative Volume Delta), și arată dacă prețul și fluxul takerilor se mișcă împreună. În panoul de volum, barele de 2× media sau mai mult sunt evidențiate cu albastru.
Modificarea OI este modificarea Open Interest pe lumânare, doar pentru futures. Prețul în creștere cu OI în creștere înseamnă de obicei deschiderea de noi poziții Long; prețul în creștere cu OI în scădere indică închiderea pozițiilor Short, iar o astfel de creștere are de obicei mai puțină putere de durată.

Question 21

Ce înseamnă „≈” în panouri și în tabelul de statistici?

Accepted Answer

Delta max/min este cea mai mare și cea mai mică Delta atinsă în interiorul unei lumânări. Lumânările futures formate cât timp pagina a fost deschisă, cu fluxul live conectat tot timpul, sunt măsurate din datele acestui flux; lumânările mai vechi și cele spot sunt estimate din traseul prețului și marcate cu ≈.
Tabelul de statistici are câte o coloană pe lumânare, cu nuanțe mai închise pentru valori mai mari. Cu profilul de volum activat, coloana de sub el arată totalurile pentru ce este pe ecran.

Question 22

Cum funcționează agregarea exchange-urilor și pot alege exchange-urile?

Accepted Answer

Futures agregate combină contractele perpetue Binance, OKX, Bybit și Hyperliquid; spot agregat combină spot Binance, Coinbase, OKX și Bybit. În cadrul fiecărei lumânări, volumul fiecărui exchange este aliniat după preț și însumat. Coinbase și Hyperliquid cotează în USD, așa că mai întâi sunt decalate cu spreadul USD/USDT. Lumânările și prețul provin de la primul exchange din listă; Open Interest este suma exchange-urilor.
Cu un agregat selectat, butonul de exchange de lângă pereche vă permite să păstrați doar unele dintre ele, de exemplu doar Binance și OKX.

Question 23

Cum faceți și partajați o captură de ecran?

Accepted Answer

Faceți clic pe „Captură de ecran” în bara de instrumente. Vizualizarea curentă este capturată la rezoluție 2×, cu perechea, intervalul de timp, prețul și ora în antet. Desenați săgeți, dreptunghiuri, cercuri sau text, apoi folosiți „Copiază imaginea” sau „Descarcă PNG”. Pentru a vă concentra pe un singur tip de semnal, dezactivați mai întâi celelalte în „Marcaje”.

Grafic footprint ADA

Grafic footprintADA · Binance perpetuu · 15m

Instrumente conexe

Grafic footprint pentru alte monede

Întrebări frecvente

Ce este un grafic footprint?

Citirea graficului

Date și comenzi

Semnale

Instrumente