Question 1

Czym jest wykres footprint?

Accepted Answer

Zwykła świeca daje cztery ceny i jedną liczbę wolumenu: czy ostatnie 15 minut zamknęło się wzrostem, czy spadkiem, i ile obrócono. Nie powie, kto kupował, kto sprzedawał ani po jakiej cenie handlowano najwięcej.
Wykres footprint (nazywany też wykresem order flow lub bid/ask footprint) dzieli każdą świecę na poziomy cenowe i na każdym poziomie pokazuje dwie liczby: po lewej wolumen agresywnie sprzedany po tej cenie, po prawej wolumen agresywnie kupiony. Traderzy kontraktów futures od dawna używają go do analizy order flow, a na BTC, ETH i innych kryptowalutowych kontraktach perpetual oraz parach spot odczytuje się go tak samo.
Agresywny oznacza stronę takera w transakcji. Zakup rynkowy, który zbiera ofertę sprzedaży, to zakup takera; sprzedaż rynkowa, która uderza w bid, to sprzedaż takera. Makerzy, których zlecenia limit czekają w arkuszu na realizację, nie są liczeni. Cena się porusza, bo ktoś jest gotów zapłacić spread, aby zostać zrealizowanym od razu.
Załóżmy, że silna zielona świeca zamyka się blisko swojego maksimum. Rozłóż ją, a kilka górnych poziomów pokaże niemal zerowe zakupy takerów, podczas gdy większość wolumenu leży w dolnej połowie świecy. Nikt nie gonił ostatniego ruchu w górę; prawdopodobnie to pozycje Short były wybijane na stop lossach, a ruchowi może niewiele już zostać. Zwykła świeca tego nie powie.

Question 2

Jak odczytywać liczby na wykresie footprint?

Accepted Answer

Każdy poziom odczytuje się jako Bid × Ask. Lewa liczba to wolumen zawarty po cenie bid, czyli sprzedaż takerów; prawa liczba to wolumen zawarty po cenie ask, czyli zakupy takerów.
Przełącznik „Coin / USD” na pasku narzędzi zmienia jednostki. Gdy komórki się zwężają, liczby są skracane do 52, 5.2, .45 lub 1.2K. Przy jeszcze węższych komórkach każda pokazuje jedną liczbę: sumę bid i ask (w trybie Śr. wielkość średnią wielkość transakcji obu stron). Najedź na komórkę, aby zobaczyć dokładną wartość.

Question 3

Co oznaczają kolory na wykresie footprint?

Accepted Answer

Każda komórka jest kolorowana według strony, która zawarła więcej transakcji po danej cenie: na zielono, gdy przeważają zakupy, na czerwono, gdy przeważa sprzedaż, na szaro, gdy obie strony różnią się o mniej niż 10%. Im jaśniejsza komórka (w jasnym motywie ciemniejsza), tym większy jej udział w wolumenie świecy, więc od razu widać, gdzie skupił się wolumen. Kolory lub ogólną intensywność zmienisz w sekcji „Kolory”.

Question 4

Czym są POC i value area na wykresie footprint?

Accepted Answer

Point of Control (POC) to poziom cenowy z największym wolumenem w świecy, obrysowany na złoto. Value area (VAH/VAL) zaczyna się od POC i rozszerza w górę i w dół, aż obejmie 70% wolumenu świecy; jej górna krawędź to value area high (VAH), a dolna value area low (VAL), rysowane jako cienka pionowa linia między świecą a komórkami.
Po włączeniu „Migracji POC” punkty POC kolejnych świec są łączone, na zielono, gdy POC przesuwa się w górę, i na czerwono, gdy w dół, więc widać, w którą stronę przesuwa się wolumen.

Question 5

Czym jest imbalance i stacked imbalance?

Accepted Answer

Nierównowagę (imbalance, zwaną też nierównowagą bid/ask) odczytuje się po przekątnej: zakupy na jednym poziomie względem sprzedaży poziom niżej oraz sprzedaż na jednym poziomie względem zakupów poziom wyżej. Gdy jedna strona przewyższa drugą o ustalony współczynnik (domyślnie 300%), liczba zostaje pogrubiona i pokolorowana, co oznacza, że jedna strona była przy tej cenie wyraźnie bardziej agresywna.
Trzy lub więcej nierównowag z rzędu po tej samej stronie tworzą stacked imbalance. Otrzymuje ona obrys i wydłuża się w prawo jako kolorowy pas, dopóki późniejsza świeca nie przejdzie przez całą strefę. Stacki po stronie kupna często działają jako wsparcie, a po stronie sprzedaży jako opór.

Question 6

Czym jest niedokończona aukcja i naked POC?

Accepted Answer

Jeśli na szczycie świecy handlowali zarówno kupujący, jak i sprzedający, aukcja na górze się nie zakończyła. To niedokończona aukcja (unfinished auction), a cena często do niej wraca, by ją przetestować; to samo dotyczy dołka. Dopóki cena nie wyjdzie poza nie, te poziomy wydłużają się w prawo jako szare kropkowane linie.
Naked POC (zwany też virgin POC lub nPOC) to POC, którego cena od tamtej pory nie dotknęła. Wydłuża się w prawo jako złota kropkowana linia, a traderzy obserwują go jako poziom, do którego cena zwykle jest przyciągana.

Question 7

Jak oznaczane są duże transakcje na wykresie footprint?

Accepted Answer

Komórki dużych transakcji są szacowane na podstawie liczby transakcji: gdy średnia wielkość transakcji w komórce wynosi co najmniej 3× średnią świecy, komórka zostaje oznaczona.
Pojedyncze transakcje o wartości 5 mln $ lub więcej zarejestrowane przez CoinGlass (z ostatnich 30 dni oraz nowe na bieżąco) są rysowane jako kółka obok świecy, w której wystąpiły, zakupy po prawej, a sprzedaż po lewej, o rozmiarze zależnym od wartości w USD. To rzeczywiste transakcje.

Question 8

Bid × Ask, Delta, Wolumen, Transakcje, Śr. wielkość: czym się różnią?

Accepted Answer

Bid × Ask pokazuje w każdej komórce wolumen sprzedaży i zakupów. Delta pokazuje tylko zakupy minus sprzedaż. Wolumen rysuje w każdej komórce poziomy pasek, który działa jak własny profil wolumenu świecy. Transakcje pokazują, ile transakcji zostało zawartych. Śr. wielkość pokazuje średnią wielkość transakcji: przy tym samym wolumenie mniej transakcji i wyższa średnia bardziej wskazują na wejście dużych graczy.

Question 9

Skąd pochodzą dane footprint i jak często są aktualizowane?

Accepted Answer

Z prowadzonego przez CoinGlass zapisu transakcji na giełdach: ile takerzy kupili i sprzedali po każdej cenie i ile transakcji to zajęło, około 90 dni wstecz. Świece i Open Interest pochodzą z tej samej pary.
Na kontraktach futures footprint tworzącej się świecy jest przesyłany kilka razy na sekundę; na rynku spot odświeża się co 3 sekundy. Co 10 sekund ostatnie 3 świece, łącznie z Open Interest (OI), są ponownie uzgadniane, a po zamknięciu świeca już się nie zmienia.

Question 10

Które giełdy i pary są obsługiwane?

Accepted Answer

Kontrakty futures: kontrakty perpetual USDT (perps) na Binance, OKX i Bybit oraz kontrakty perpetual USD na Hyperliquid. Spot: pary USDT na Binance, OKX i Bybit oraz pary USD na Coinbase. Dostępne są też dwa agregaty, Zagregowane kontrakty futures i Zagregowany spot, które łączą kilka giełd w jeden footprint.
Lista par pokazuje najczęściej handlowane monety każdej giełdy na interwałach od 1m do 4H; wpisz w pole wyszukiwania przycisku pary, aby znaleźć dowolną inną monetę według monety, giełdy, futures lub spot.

Question 11

Jak korzystać z wykresu?

Accepted Answer

Przeciągnij, aby przesunąć, przewiń, aby powiększyć wokół kursora, przeciągnij w górę lub w dół na osi cen, aby zmienić skalę pionową, i kliknij dwukrotnie, aby zresetować. Kliknij świecę, aby wyświetlić wszystkie jej poziomy w panelu po prawej, i przeciągnij separator między wykresem głównym a panelami, aby zmienić ich rozmiar. Tryb wyświetlania, znaczniki, kolory i inne ustawienia są zapisywane w Twojej przeglądarce.

Question 12

Czym jest absorpcja w order flow?

Accepted Answer

Sprzedający mocno uderzali w bid, ale nie zdołali zepchnąć ceny niżej, bo pasywni kupujący z zleceniami limit poniżej przejęli wszystko. Reguła: co najmniej 30% sprzedaży takerów w świecy przypada na jej najniższą część, a mimo to świeca zamyka się blisko maksimum. Ta strefa jest zaznaczana na wykresie kółkiem jako byczy sygnał. Lustrzanym przypadkiem na szczycie są zakupy zaabsorbowane przez sprzedających, co jest sygnałem niedźwiedzim.

Question 13

Czym są traderzy w pułapce (trapped traders)?

Accepted Answer

Traderzy, którzy gonili ruch i znaleźli się po złej stronie. Cena przebija maksimum z 5 świec przy silnych zakupach takerów na górnych poziomach, więc ludzie gonią wybicie; w ciągu 3 świec nie udaje jej się ustanowić nowego maksimum i spada z powrotem do dolnej części tej świecy. Ci kupujący są teraz w pułapce i prawdopodobnie będą sprzedawać, by zamknąć stratę. Wykres obrysowuje ceny w pułapce zakreskowaną ramką, co często odczytuje się jako fałszywe wybicie. Lustrzanym przypadkiem po wybiciu w dół są uwięzione pozycje Short.

Question 14

Jakie są dwa rodzaje dywergencji Delta?

Accepted Answer

Dywergencja swingowa porównuje dwa kolejne szczyty swingowe: cena tworzy wyższy szczyt, ale skumulowana Delta (CVD) w tym odcinku jest niższa, więc nowy szczyt nie był napędzany zakupami takerów. To dywergencja niedźwiedzia, a wykres łączy oba szczyty. Przy dołkach swingowych lustrzanym przypadkiem jest dywergencja bycza.
Dywergencja jednej świecy (delta divergence) dotyczy tylko jednej świecy: zamyka się ona wzrostem przy ujemnej Delcie, czyli przewadze sprzedaży takerów, lub spadkiem przy dodatniej Delcie.

Question 15

Czym jest wyczerpanie (exhaustion) w order flow?

Accepted Answer

Cena ustanawia nowe maksimum z 10 świec, ale sam szczyt świecy ma prawie zerowy wolumen, a świeca zamyka się w dolnej połowie: zabrakło kupujących gotowych gonić cenę. To wyczerpanie kupujących (exhaustion); lustrzanym przypadkiem na nowym minimum jest wyczerpanie sprzedających.

Question 16

Dlaczego sygnały zmieniają się wraz z interwałem lub typem świecy?

Accepted Answer

Sygnały są obliczane na świecach, które oglądasz. Weźmy jeden gwałtowny zrzut i odbicie: świece wolumenowe mogą podzielić spadek i odbicie na dwie lub trzy świece i wychwycić traderów w pułapce, podczas gdy świeca 15m zmieści oba ruchy w jednej świecy, która pokaże tylko długi dolny knot. Różne sygnały na różnych interwałach są normalne, a porównanie kilku interwałów obok siebie daje bardziej wiarygodny obraz.
Lista „Sygnały” po prawej obejmuje wszystkie trzy typy świec (czasowe, wolumenowe i zakresowe) i pokazuje je razem w zakładce „Wszystkie”, każdy z oznaczeniem typu świecy, z którego pochodzi. Kliknij sygnał, aby przełączyć się na ten typ świecy i przejść do niego.

Question 17

Czy można handlować wyłącznie na podstawie sygnałów footprint?

Accepted Answer

Nie zalecamy tego. Te sygnały jedynie automatyzują wyszukiwanie typowych formacji footprint przy stałych progach; nie uwzględniają szerszego trendu, wiadomości ani płynności. Traktuj je jako alerty i potwierdzaj kluczowymi poziomami oraz wyższymi interwałami.

Question 18

Czym są świece wolumenowe i świece zakresowe (volume bars i range bars)?

Accepted Answer

Świece wolumenowe (volume bars): każda świeca zawiera ten sam wolumen, na przykład jedna świeca na 2000 BTC. Świece powstają szybko, gdy rynek jest aktywny, i wolno, gdy jest spokojny, więc każdy footprint niesie mniej więcej tyle samo informacji. Świece zakresowe (range bars): każda świeca obejmuje ten sam dystans od maksimum do minimum, na przykład 200 $, więc gdy cena porusza się w bok w obrębie zakresu, nowe świece nie powstają.
Oba typy są budowane z 1-minutowych danych footprint i zamykają się po osiągnięciu progu, więc świeca może go nieznacznie przekroczyć. Gdy wybrany jest którykolwiek z nich, lista wyboru interwału jest wyłączona.

Question 19

Jak odczytywać profil wolumenu i VWAP?

Accepted Answer

Profil wolumenu (VPVR, Volume Profile Visible Range) sumuje wolumen wszystkich świec na ekranie według ceny. Szary oznacza obszar poza value area, niebieski wewnątrz, najjaśniejszy wiersz to POC, a VAH/VAL wyznaczają krawędzie value area, przedłużone na wykres główny jako linie przerywane. Profil przelicza się przy przesuwaniu lub powiększaniu.
VWAP (Volume Weighted Average Price) resetuje się codziennie o 00:00 UTC; zewnętrzne pasma to ±1 i ±2 odchylenia standardowe.

Question 20

Jak odczytywać panele Delta, skumulowana Delta i zmiana OI?

Accepted Answer

Delta to dla każdej świecy różnica między zakupami a sprzedażą takerów; liczba dodatnia oznacza, że kupujący byli bardziej agresywni. Skumulowana Delta sumuje Deltę świeca po świecy od skrajnie lewej świecy na ekranie, co czyni z niej CVD (Cumulative Volume Delta), i pokazuje, czy cena i przepływ takerów poruszają się razem. W panelu wolumenu słupki o wartości 2× średniej lub więcej są wyróżnione na niebiesko.
Zmiana OI to zmiana Open Interest na świecę, tylko dla kontraktów futures. Wzrost ceny przy rosnącym OI zwykle oznacza otwieranie nowych pozycji Long; wzrost ceny przy spadającym OI wskazuje na zamykanie pozycji Short, a taki wzrost ma zwykle mniejszą siłę.

Question 21

Co oznacza „≈” w panelach i tabeli statystyk?

Accepted Answer

Maks./min. Delta to najwyższa i najniższa Delta osiągnięta w obrębie świecy. Świece kontraktów futures, które powstały, gdy strona była otwarta, a strumień danych na żywo był cały czas połączony, są mierzone na podstawie danych z tego strumienia; starsze świece i świece spot są szacowane na podstawie ścieżki ceny i oznaczone ≈.
Tabela statystyk ma jedną kolumnę na świecę, a ciemniejsze cieniowanie oznacza większe wartości. Przy włączonym profilu wolumenu kolumna pod nim pokazuje sumy dla tego, co jest na ekranie.

Question 22

Jak działa agregacja giełd i czy mogę wybrać giełdy?

Accepted Answer

Zagregowane kontrakty futures łączą kontrakty perpetual z Binance, OKX, Bybit i Hyperliquid; zagregowany spot łączy rynki spot Binance, Coinbase, OKX i Bybit. W obrębie każdej świecy wolumen z każdej giełdy jest wyrównywany według ceny i sumowany. Coinbase i Hyperliquid notują w USD, więc najpierw są przesuwane o spread USD/USDT. Świece i cena pochodzą z pierwszej giełdy na liście; Open Interest to suma z giełd.
Po wybraniu agregacji przycisk giełdy obok pary pozwala zostawić tylko niektóre z nich, na przykład tylko Binance i OKX.

Question 23

Jak zrobić i udostępnić zrzut ekranu?

Accepted Answer

Kliknij „Zrzut ekranu” na pasku narzędzi. Bieżący widok zostanie przechwycony w rozdzielczości 2× z parą, interwałem, ceną i czasem w nagłówku. Narysuj strzałki, prostokąty, okręgi lub tekst, a następnie użyj „Kopiuj obraz” lub „Pobierz PNG”. Aby skupić się na jednym typie sygnału, najpierw wyłącz pozostałe w „Znacznikach”.

Wykres footprint XRP

Wykres footprintXRP · Binance kontrakty wieczyste · 15m

Powiązane narzędzia

Wykres footprint dla innych kryptowalut

FAQ

Czym jest wykres footprint?

Odczytywanie wykresu

Dane i sterowanie

Sygnały

Narzędzia