Question 1

Cos'è un grafico footprint?

Accepted Answer

Una candela normale ti dà quattro prezzi e un solo numero di volume: se gli ultimi 15 minuti hanno chiuso in rialzo o in ribasso e quanto è stato scambiato. Non può dirti chi comprava, chi vendeva o a quale prezzo si è scambiato di più.
Un grafico footprint (chiamato anche grafico order flow o bid/ask footprint) suddivide ogni candela in livelli di prezzo e stampa due numeri a ogni livello: a sinistra, il volume venduto in modo aggressivo a quel prezzo; a destra, il volume acquistato in modo aggressivo. I trader di futures lo usano da tempo per l'analisi dell'order flow, e si legge allo stesso modo su BTC, ETH e altri contratti perpetui crypto e coppie spot.
Aggressivo indica il lato taker di un'operazione. Un acquisto a mercato che prende l'offerta è un acquisto taker; una vendita a mercato che colpisce il bid è una vendita taker. I maker, i cui ordini limite restano nel book in attesa di esecuzione, non contano. Il prezzo si muove perché qualcuno è disposto a pagare lo spread per essere eseguito subito.
Supponiamo che una forte candela verde chiuda vicino al massimo. Aprila e i livelli più alti mostrano quasi nessun acquisto taker, mentre la maggior parte del volume si trova nella metà inferiore della candela. Nessuno ha inseguito l'ultimo tratto di salita; probabilmente erano posizioni Short che venivano stoppate, e il movimento potrebbe non avere molto margine residuo. Una candela normale non può dirtelo.

Question 2

Come si leggono i numeri su un grafico footprint?

Accepted Answer

Ogni livello si legge come Bid × Ask. Il numero a sinistra è il volume scambiato al bid, cioè le vendite dei taker; il numero a destra è il volume scambiato all'ask, cioè gli acquisti dei taker.
Il selettore “Coin / USD” nella barra degli strumenti cambia le unità. Quando le celle si restringono, i numeri vengono abbreviati in 52, 5.2, .45 o 1.2K. Se si restringono ancora, ogni cella mostra un solo numero: bid e ask sommati (in modalità Dim. media, la dimensione media dei trade di entrambi i lati). Passa il mouse su una cella per vedere il valore esatto.

Question 3

Cosa significano i colori su un grafico footprint?

Accepted Answer

Ogni cella è colorata in base al lato che ha scambiato di più a quel prezzo: verde quando prevalgono gli acquisti, rosso quando prevalgono le vendite, grigio quando i due sono entro il 10% l'uno dall'altro. Più la cella è luminosa (più scura nel tema chiaro), maggiore è la sua quota del volume della barra, così vedi a colpo d'occhio dove si è concentrato il volume. Cambia i colori o l'intensità complessiva in “Colori”.

Question 4

Cosa sono il POC e la value area su un grafico footprint?

Accepted Answer

Il Point of Control (POC) è il livello di prezzo con il maggior volume in una barra, contornato in oro. La value area (VAH/VAL) parte dal POC e si espande verso l'alto e verso il basso finché non contiene il 70% del volume della barra; il bordo superiore è il value area high (VAH) e quello inferiore il value area low (VAL), disegnati come una sottile linea verticale tra la candela e le celle.
Con “Migrazione POC” attiva, i POC delle barre consecutive vengono collegati, in verde quando il POC sale e in rosso quando scende, così vedi in quale direzione si sta spostando il volume.

Question 5

Cos'è un imbalance e uno stacked imbalance?

Accepted Answer

Uno squilibrio (imbalance, detto anche bid/ask imbalance) si legge in diagonale: acquisti a un livello contro vendite un livello più in basso, e vendite a un livello contro acquisti un livello più in alto. Quando un lato supera l'altro del rapporto impostato (300% di default), il numero diventa in grassetto e colorato, il che significa che un lato è stato chiaramente più aggressivo a quel prezzo.
Tre o più squilibri consecutivi sullo stesso lato formano uno stacked imbalance. Riceve un contorno e si estende a destra come banda colorata finché una barra successiva non attraversa l'intera zona. Gli stack lato acquisto spesso fungono da supporto e quelli lato vendita da resistenza.

Question 6

Cos'è un'asta incompleta e un naked POC?

Accepted Answer

Se sia i compratori sia i venditori hanno scambiato sul massimo di una barra, l'asta lassù non si è conclusa. È un'asta incompleta (unfinished auction) e il prezzo spesso torna a ritestarla; lo stesso vale per il minimo. Finché il prezzo non scambia oltre, questi livelli si estendono a destra come linee grigie punteggiate.
Un naked POC (detto anche virgin POC o nPOC) è un POC che il prezzo non ha più toccato da allora. Si estende a destra come linea dorata punteggiata e i trader lo osservano come un livello verso cui il prezzo tende a essere riattratto.

Question 7

Come vengono segnalati i trade di grandi dimensioni sul footprint?

Accepted Answer

Le celle con trade di grandi dimensioni sono stimate dal numero di trade: quando la dimensione media dei trade di una cella è 3× la media della barra o più, viene segnalata.
I singoli trade da $5M o più registrati da CoinGlass (gli ultimi 30 giorni, più i nuovi man mano che avvengono) sono disegnati come cerchi accanto alla barra in cui sono avvenuti, acquisti a destra e vendite a sinistra, dimensionati in base al valore in USD. Sono trade reali.

Question 8

Bid × Ask, Delta, Volume, Trade, Dim. media: qual è la differenza?

Accepted Answer

Bid × Ask mostra il volume di vendite e acquisti in ogni cella. Delta mostra solo acquisti meno vendite. Volume disegna una barra orizzontale in ogni cella, che funziona come il volume profile della candela stessa. Trade mostra quanti trade sono stati eseguiti. Dim. media mostra la dimensione media dei trade: a parità di volume, meno trade e una media più alta fanno pensare maggiormente all'ingresso di grandi operatori.

Question 9

Da dove provengono i dati footprint e con quale frequenza si aggiornano?

Accepted Answer

Dal registro dei trade degli exchange tenuto da CoinGlass: quanto i taker hanno comprato e venduto a ogni prezzo e quanti trade ci sono voluti, con uno storico di circa 90 giorni. Candele e Open Interest provengono dalla stessa coppia.
Sui futures il footprint della barra in formazione viene inviato più volte al secondo; sullo spot si aggiorna ogni 3 secondi. Ogni 10 secondi le ultime 3 barre, Open Interest (OI) incluso, vengono riconciliate di nuovo e, una volta chiusa, una barra non cambia più.

Question 10

Quali exchange e coppie sono supportati?

Accepted Answer

Futures: futures perpetui USDT (perps) su Binance, OKX e Bybit, più perps USD su Hyperliquid. Spot: coppie USDT su Binance, OKX e Bybit, più coppie USD su Coinbase. Ci sono anche due aggregati, Futures aggregati e Spot aggregato, che uniscono più exchange in un unico footprint.
L'elenco delle coppie mostra le coin più scambiate di ogni exchange, su timeframe da 1m a 4H; digita nella casella di ricerca del pulsante coppia per trovare qualsiasi altra coin, per coin, exchange, futures o spot.

Question 11

Come si usa il grafico?

Accepted Answer

Trascina per spostarti, scorri per zoomare attorno al cursore, trascina in su o in giù sull'asse dei prezzi per scalare in verticale e fai doppio clic per ripristinare. Fai clic su una barra per elencarne tutti i livelli nel pannello a destra e trascina il divisore tra il grafico principale e i pannelli per ridimensionarli. Modalità di visualizzazione, marcatori, colori e altre impostazioni vengono salvati nel tuo browser.

Question 12

Cos'è l'assorbimento nell'order flow?

Accepted Answer

I venditori hanno colpito il bid con forza ma non sono riusciti a spingere il prezzo più in basso, perché i compratori passivi con ordini limite sottostanti hanno assorbito tutto. La regola: almeno il 30% delle vendite dei taker della barra si trova nella parte più bassa della barra, eppure la barra chiude vicino al massimo. Quella zona viene cerchiata sul grafico come rialzista. Il caso speculare sul massimo sono acquisti assorbiti dai venditori, il che è ribassista.

Question 13

Cosa sono i trader intrappolati (trapped traders)?

Accepted Answer

Trader che hanno inseguito il movimento e sono finiti dalla parte sbagliata. Il prezzo rompe il massimo delle ultime 5 barre con forti acquisti dei taker nei livelli superiori, quindi la gente insegue il breakout; entro 3 barre non riesce a fare un nuovo massimo e ricade nella parte bassa di quella barra. Quei compratori ora sono intrappolati e probabilmente venderanno per uscire in stop. Il grafico riquadra i prezzi della trappola con un tratteggio, una lettura comune di un falso breakout. Il caso speculare dopo una rottura al ribasso sono gli short intrappolati.

Question 14

Quali sono i due tipi di divergenza Delta?

Accepted Answer

La divergenza swing confronta due massimi swing consecutivi: il prezzo fa un massimo più alto, ma il Delta cumulativo (CVD) su quel tratto è più basso, quindi il nuovo massimo non è stato spinto dagli acquisti dei taker. È una divergenza ribassista e il grafico collega i due massimi. Sui minimi swing il caso speculare è una divergenza rialzista.
La divergenza su singola barra (delta divergence) considera una sola barra: chiude in rialzo con Delta negativo, cioè con più vendite dei taker, oppure chiude in ribasso con Delta positivo.

Question 15

Cos'è l'esaurimento (exhaustion) nell'order flow?

Accepted Answer

Il prezzo fa un nuovo massimo a 10 barre, ma la parte più alta della barra non mostra quasi volume e la barra chiude nella sua metà inferiore: i compratori disposti a inseguire si sono esauriti. È l'esaurimento dei compratori (exhaustion); il caso speculare su un nuovo minimo è l'esaurimento dei venditori.

Question 16

Perché i segnali cambiano con il timeframe o il tipo di barra?

Accepted Answer

I segnali vengono calcolati sulle barre che stai visualizzando. Prendi un singolo crollo improvviso seguito da recupero: le barre di volume possono dividere la discesa e il rimbalzo in due o tre barre e individuare i trader intrappolati, mentre una candela 15m racchiude entrambe le gambe in un'unica barra che mostra solo una lunga ombra inferiore. Segnali diversi su timeframe diversi sono normali, e confrontare alcuni timeframe affiancati dà una lettura più affidabile.
L'elenco “Segnali” a destra usa tutti e tre i tipi di barra (tempo, volume e range) e li mostra insieme sotto “Tutti”, ciascuno con l'indicazione del tipo di barra da cui proviene. Fai clic su un segnale per passare a quel tipo di barra e andare al segnale.

Question 17

Si può fare trading solo con i segnali footprint?

Accepted Answer

Non è consigliato. Questi segnali automatizzano soltanto la ricerca di pattern footprint comuni con soglie fisse; non tengono conto del trend generale, delle notizie o della liquidità. Considerali come avvisi e confermali con i livelli chiave e i timeframe superiori.

Question 18

Cosa sono le volume bar e le range bar?

Accepted Answer

Barre di volume: ogni barra contiene lo stesso volume, ad esempio una barra ogni 2.000 BTC. Le barre si formano rapidamente quando il mercato è attivo e lentamente quando è calmo, quindi ogni footprint contiene più o meno la stessa quantità di informazioni. Barre di range: ogni barra copre la stessa distanza tra massimo e minimo, ad esempio $200, quindi non si formano nuove barre finché il prezzo oscilla all'interno del range.
Entrambe sono costruite dai dati footprint a 1 minuto e si chiudono al raggiungimento della soglia, quindi una barra può superarla leggermente. Con una delle due selezionata, il menu a tendina del timeframe è disattivato.

Question 19

Come si leggono il profilo del volume e il VWAP?

Accepted Answer

Il volume profile (VPVR, Volume Profile Visible Range) somma il volume di tutte le barre visibili sullo schermo per prezzo. Il grigio è fuori dalla value area, il blu è dentro, la riga più luminosa è il POC e VAH/VAL segnano i bordi della value area, estesi nel grafico principale come linee tratteggiate. Si ricalcola quando sposti o zoomi.
Il VWAP (Volume Weighted Average Price) si azzera ogni giorno alle 00:00 UTC; le bande esterne sono a ±1 e ±2 deviazioni standard.

Question 20

Come si leggono i pannelli Delta, Delta cumulativo e variazione di OI?

Accepted Answer

Il Delta è, per ogni candela, la differenza tra acquisti e vendite dei taker; un numero positivo significa che i compratori sono stati più aggressivi. Il Delta cumulativo somma il Delta candela per candela a partire dalla candela più a sinistra sullo schermo, il che lo rende un CVD (Cumulative Volume Delta), e mostra se il prezzo e il flusso dei taker si muovono insieme. Nel pannello del volume, le barre pari a 2× la media o più sono evidenziate in blu.
La variazione di OI è la variazione dell'Open Interest per candela, solo per i futures. Prezzo in rialzo con OI in aumento di solito indica l'apertura di nuove posizioni Long; prezzo in rialzo con OI in calo indica la chiusura di posizioni Short, e quel tipo di rialzo di solito ha meno tenuta.

Question 21

Cosa significa «≈» nei pannelli e nella tabella delle statistiche?

Accepted Answer

Delta max/min è il Delta più alto e più basso raggiunto all'interno di una candela. Le candele dei futures formatesi mentre la pagina era aperta, con il flusso in tempo reale connesso per tutto il tempo, sono misurate dai dati di quel flusso; le candele più vecchie e quelle spot sono stimate dal percorso del prezzo e contrassegnate con ≈.
La tabella delle statistiche ha una colonna per candela, con un'ombreggiatura più scura per i valori più grandi. Con il profilo del volume attivo, la colonna sottostante mostra i totali di ciò che è sullo schermo.

Question 22

Come funziona l'aggregazione degli exchange e posso scegliere gli exchange?

Accepted Answer

I futures aggregati combinano i contratti perpetui di Binance, OKX, Bybit e Hyperliquid; lo spot aggregato combina lo spot di Binance, Coinbase, OKX e Bybit. All'interno di ogni candela, il volume di ciascun exchange viene allineato per prezzo e sommato. Coinbase e Hyperliquid quotano in USD, quindi vengono prima traslati dello spread USD/USDT. Candele e prezzo provengono dal primo exchange dell'elenco; l'Open Interest è la somma degli exchange.
Con un aggregato selezionato, il pulsante exchange accanto alla coppia permette di tenerne solo alcuni, ad esempio solo Binance e OKX.

Question 23

Come si cattura e condivide uno screenshot?

Accepted Answer

Fai clic su «Screenshot» nella barra degli strumenti. La vista corrente viene acquisita a risoluzione 2× con coppia, timeframe, prezzo e ora nell'intestazione. Disegna frecce, rettangoli, cerchi o testo, poi usa «Copia immagine» o «Scarica PNG». Per concentrarti su un solo tipo di segnale, disattiva prima gli altri in «Marcatori».

Grafico footprint APT

Grafico footprintAPT · Binance perpetuo · 15m

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