HFT Liquidation

Aktuell wurden in den letzten 24 Stunden marktweit $0 an HFT-Positionen liquidiert. Diese Zahl zeigt das gesamte Volumen an gehebelten Positionen, die innerhalb kurzer Zeit zwangsweise geschlossen wurden. Datenzusammensetzung: Die Statistik aggregiert Daten aus Perpetual Swaps und Delivery-Kontrakten von großen Börsen wie Binance, OKX und Bybit. Long-/Short-Verteilung: Neben dem Gesamtbetrag zeigt diese Kennzahl auch das Verhältnis von Long- zu Short-Liquidationen, wodurch sich Leverage-Washouts oder extreme Liquiditätsphasen besser erkennen lassen.

Ein starker Anstieg der HFT-Liquidationen tritt typischerweise in Phasen erhöhter Marktvolatilität auf. Bei schnellen Kursanstiegen oder starken Rückgängen werden zahlreiche Hedge- und spekulative Positionen beim Erreichen des Liquidationspreises zwangsweise geschlossen. Kaskadeneffekt: In stark gehebelten Märkten erzeugt die Schließung großer Positionen erhebliche Marktorders, verstärkt Preisbewegungen und löst weitere Stopps aus. Sentiment-Treiber: Makrodaten, politische Entscheidungen oder großvolumige Verkäufe durch Whales zählen zu den häufigsten Auslösern solcher Liquidationsspitzen.

Die heutigen HFT-Liquidationen stammen hauptsächlich aus Short-Positionen, was darauf hinweist, dass das gehebelte Kapital in diese Richtung größere Verluste erlitten hat. Mehr Long-Liquidationen: Dies tritt meist bei Kursrückgängen auf, wenn bullische Positionen zwangsweise geschlossen werden. Mehr Short-Liquidationen: Dies tritt häufig bei Kursanstiegen auf, wenn Short-Positionen durch Käufe geschlossen werden. Marktausrichtung: Der Vergleich der Long-/Short-Liquidationsquote zeigt, ob die Volatilität durch gefangene Longs oder Short Covering verursacht wird.

Große HFT-Liquidationen spiegeln eine konzentrierte Bereinigung gehebelter Positionen wider. Trotz hoher Volatilität garantieren sie keine sofortige Trendumkehr. Washout-Signal: Massive Liquidationen gelten häufig als Abschluss einer Washout-Phase. Trendfortsetzung: In starken Trends können solche Liquidationen lediglich eine Zwischenkorrektur darstellen. Ganzheitliche Analyse: In Kombination mit HFT Open Interest und HFT Funding Rates lässt sich die Marktstruktur besser einschätzen.

CoinGlass überwacht alle HFT-Kontrakttransaktionen rund um die Uhr in Echtzeit und liefert stets aktuelle Marktdaten. Synchronisationsfrequenz: Die Daten werden in Echtzeit von großen Börsen bezogen. Jede Liquidationsorder wird sofort in den Statistiken erfasst. Zusätzlich steht eine professionelle Liquidation Data API zur Verfügung. Echtzeit-Vorteil: Bei hoher Volatilität ermöglichen Sekunden-Updates eine schnelle Einschätzung des Deleveraging-Ausmaßes. Multi-Plattform-Aggregation: Die Daten stammen von Binance, OKX, Bybit und Bitget und gewährleisten eine umfassende Marktabdeckung.

Die heutigen HFT-Liquidationen konzentrieren sich hauptsächlich auf führende globale Börsen wie , und . Plattformverteilung: Das Liquidationsvolumen steht meist im Verhältnis zum Derivatehandel und Open Interest einer Börse. Höhere Liquidität zieht mehr gehebeltes Kapital an. Datenzusammensetzung: Die Daten umfassen Perpetual Swaps, Delivery-Kontrakte und Margin-Trading-Paare für HFT. Unterschiede bei Mark-Price-Algorithmen können zu Abweichungen führen. Analysewert: Die Beobachtung der Liquidationsverteilung hilft, Liquiditätslücken (siehe Bitcoin Liquidity Heatmap) und Marktstimmungen zu erkennen.

7 günlük ortalamaya kıyasla, bugünkü HFT likidasyon hacmi Extrem aralığındadır ve mevcut deleveraging seviyesini yansıtır. Piyasa tanımı: Likidasyon hacminin ortalamanın çok üzerine çıkması, genellikle aşırı volatilite veya kritik fiyat kırılımını gösterir. Trend değerlendirmesi: Düşük likidasyon seviyeleri ise konsolidasyon ve daha az kaldıraç kullanımına işaret eder. Risk uyarısı: Mevcut verileri geçmiş zirvelerle karşılaştırmak, piyasanın normal mi yoksa aşırı alım/satım bölgesinde mi olduğunu gösterir (bkz. RSI Isı Haritası).